Индикаторы скользящих средних представляют собой группу технических инструментов, обеспечивающих поиск точек ценового разворота. Расчёт Moving Average основывается на математическом усреднении показателя цены актива за определённый временной период. При этом усреднённые значения, в зависимости от рыночной ситуации, либо растут, либо падают.
Стоит отметить, что скользящие средние относятся к категории наиболее распространённых и старейших инструментов технического анализа. Основное свойство, обосновывающее практическое применение данных индикаторов – это фильтрация низких частот и отсечение высокочастотных, то есть случайных колебаний. При этом нужно пояснить, что пропускаемая низкочастотная активность – это линии трендов на основе долгосрочных циклов.
Разновидности скользящих средних
SMA (MA, Simple Moving Average) – простая средняя скользящая рассчитывается посредством суммирования цен закрытий за обозначенное число временных периодов с делением полученной суммы на количество этих периодов. При этом более сглаженная MA получается на более продолжительных периодах.
EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальные средние скользящие отличает большая весомость последних цен закрытия. То есть при определении текущего значения функции к предыдущему показателю Moving Average добавляется определённая доля существующей на настоящий момент цены закрытия. Данный индикатор весьма эффективно сглаживает ценовые колебания и показывает неплохую реакцию при рыночных изменениях.
LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная Moving Average рассчитывается исходя из большего веса для последних данных и меньшей весомости последних показателей. Взвешенная скользящая вычисляется умножением каждой цены закрытия в анализируемом отрезке на заданный весовой коэффициент. Индикатор взвешенной скользящей отличается исключительной чувствительностью и при определённых условиях склонен к генерации ложных сигналов.
SMMA (Smoothed Moving Average) – сглаженная средняя скользящая строится на основе MA (простой скользящей), но при этом обладает большей устойчивостью к ценовым колебаниям. Данный индикатор предполагает наличие динамики в изменении ширины окон или, по-другому, сглаживающего коэффициента. Такой же принцип лежит, к примеру, в основе адаптивной средней скользящей Кауфмана.
